07/01/2015 ４時間足ダイバージェンス | NZDUSD

反転後の0.690達成が出来ずに、６月３０日のギリシャ債務返済不履行に引っ張られて急落したNZDUSDは現在再度の反転中となっている。

４時間足RCIでみるとダイバージェンスが発生しているが、下落トレンドラインにぶつかっているところでもある為、再度の反落が発生にも注意したい。

0.6840−0.6850を超えて来れば反転がトレンドの上抜けになるとみている。

USDCHF（チャートの見方がここ２週間逆だった・・・）は、上昇が一服して、CHF買いが始まりそうな配置となっている。

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06/29/2015 NZDUSDのレートチェック

先週に引き続きNZDUSDの建玉を確認してみると過去のデータと照らしてもほぼ玉数が上限にきていると考えられる。

IMMポジションを見てみると総数が40,000を超えており、且つShortが増えずにLongが増えている。（Fig:01）

Fig:01
NEW ZEALAND DOLLAR
06/23/2015

チャートの下値を0.6800と仮定して今週この辺りを抜けずに反転した場合は、IMMポジションの買い玉解消に向かうと考えている。

ギリシャ問題次第だが、４時間足ではRCIが反転の兆候が見えている。

併せて、先週に引き続いてのCHFUSDのデータを確認してみたが、こちらはCHF売りが微増で総数も24,000程で推移しているだけなので、まだまだCHF買いが続きそうで実際のチャートも買い相場に見える。（Fig:02）

Fig:02
SWISS FRANC
06/23/2015

ギリシャ問題が沈静化（材料出尽くし）するまでは注意して見ていたい。

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06/24/2015 NZDUSDの下落と建玉の推移から今後の展開を考える

先週末のIMMポジションレポートを確認したところ、06/17（水）の反発上昇時にショート玉がほぼ解消され、ロング玉の1/4が解消されていた。（Fig.01）

Fig.01
NEW ZEALAND DOLLAR
06/17/2015

先週の反発で下落が完了したとみていたのだが、この後本日まで下落を継続している。上ロング玉の方が大きいのでいずれは上昇となるのだが、タイミングが難しく日足または４時間足などでのトレンドラインの突き抜けタイミングを待った方が良いと思える。

現時点では４時間足が直近のトレンドラインにぶつかっている(0.6866)ところであるのでこの後の動きは要注意と考えている。

その他の通貨ペアで興味をひかれたのがCHFUSDである。

年初からのロング玉解消が先週時点で完了しており、同時にショート玉も解消している。(Fig.02)

Fig.02
SWISS FRANC
06/17/2015

現時点で４時間足をみると0.917が割れずに反発をしており、0.937の4時間足雲の上限でひと段落している。

建玉のほとんどが解消されたところではあるが、比べてみるとショート玉の方が大きいのでこのまま再上昇（CHF買い）が続くのではないかと考えている。今週末のレポートでのショート玉の伸び率がどうなっていくかも注目したい。

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06/17/2015 NZDUSDが反転の兆し

先週のIMMポジションとチャートを見るとNZDUSDが一時的な下落の底をついたように見える。

Fig 001
NEW ZEALAND DOLLAR -
 CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE
(2015/01/06 -- 2015/06/09)  

添付グラフはcommercialの建玉と比率(%)で、「★」は「OpenInterestAll」の2015/06/09時点での値である。

「OpenInterestAll」は高値をつけており、「Long」は前週から落ちているのでこの辺りが反転のタイミングとみている。

目標値は、「Short」が反転したタイミング辺りが有望と考えており0.75近辺までの反発上昇とみている。

01/23/2015 EURの戻り売り

昨日のECBは予想より少し（500億ユーロ/月→600億ユーロ/月）多い結果となった。

これにより日銀の金融緩和と同額程度となった為、EURは対円での下落が確定となり円高へ変更になったとみられる。目標がどこかはわからないが、EURJPYは月足で100円〜140円のレンジだったので、まずは120円を目指すとみている。

その為、今後は戻り売りを狙いたい。現時点では１時間足雲下限（135.10-20）をターゲットとして、１時間足上限（135.70−80）を次のターゲット（未達の可能性が大きいと考えるが）としてみている。

現在は売り指値135.17で考えている。

また、一昨日のカナダ利下げの影響で、オーストラリアとニュージーランドの利下げ圧力となることも考えられる為、こちらも戻り売りを考えている。

01/22/2015 本日公表されるECBによるQEの中身は？

今月最大のイベントとなっているECBによるQEについて事前の予測では5000億ユーロとされていたが、

As everyone knows by now, tomorrow the ECB will announce a QE plan that monetizes some €50 billion (and maybe more) in European government bonds per month, although Greece may be left out in the cold. It is also the reason why while European stocks have priced in more than 100% of the full impact of a €1 trillion QE, those gains are about to be wiped out. Here's why according to Panmure Gordon.

参照： http://www.zerohedge.com/news/2015-01-21/panmure-draghis-qe-will-fail-2015-will-be-year-great-unwinding

500億ユーロ/月 ＝ 6000億ユーロ/年

微増。しかし明らかに少ない金融緩和であり、ただの延命としかならないと考えられる。
（ユーロ圏は

なお、EU圏内の経済状況は国債価格上昇（金利低下）からデフレ状態となっているのがわかる。そこから考えると、ECBの緩和策は国債と債権の購入による金融緩和のみだがこれではデフレからは抜け出せない為、よりいっそうのデフレ化が進むだろうと考える。

緩和を縮小したFRBと、緩和を開始するECBではEUR売りとなるのだが、デフレ深刻化となればEUR買いとなる。催促相場となるのか、パニックが起こるのか、これまでは材料出尽くしによるEUR買い戻しが噂されていたが、動向が見えなくなってきたと感じる。

なお、緩和規模を

１兆ユーロ/年

以上を公表することがあれば、円高、ドル高になり素直にEURの売り＆戻り売りと考えている。

11/21/2014 EURUSDの買い玉解消のタイミング

先々週まで順調に伸ばしていたEURUSDの買い玉（commercial）は先週時点で少しだけ減った。

現在のチャートを見ると、下に行ききった状態でショートカバーが始まりそうな感じに見える。

本日は17時からドラギECB総裁の会見があるのでここらへんで何かが発表されるとなるとEUR買いになって跳ね上がる可能性もあるので注意しておきたい。

何も発表がなければこのままEUR売り継続かと思われ、その場合は1.200を目指すものと考えられる。

クロス円も上昇一服の感じがするので時間調整が入るのではないかと考えている。